Willkommen! Anmelden Ein neues Profil erzeugen

Erweiterte Suche

Lyapunoff und Hurst

geschrieben von Michael Sauer 
In diesem Forum können zur Zeit keine Beiträge verfasst werden. Bitte versuche es später noch einmal.
Lyapunoff und Hurst
20. July 2005 22:44
Hallo!
Ich bereite gerade eine Seminararbeit vor.
Thema: "Chaos auf deutschen Aktienmärkten?"
Im Vordergrund stehen aber die Methoden.
Ich möchte mich in dieser Seminararbeit, nach Absprache mit meinem Professor, dem Lyapunoff- und Hurst-Exponenten widmen.
Hierzu nun folgende Probleme:
a. Wie grenze ich deterministisches und nicht deterministisches Chaos
sinnvoll gegeneinander ab?
b. Wie kann ich herausfinden, ob in einer Zeitreihe von Daten Chaos
vorliegt?
c. Welche Methoden gibt es zur Schätzung des Lyapunov-Exponenten?
d. Was ist der Zusammenhang zwischen Hurst-Exponenten und langem
Gedächtnis einer Zeitreihe?
Kann mir hier jemand helfen?
Gibt es ein sinnvolles Buch hierzu?
Ich habe bisher nur Sprott: "Chaos and Time-Series Analysis".
Das Buch ist zwar eine nette Grundlage, bringt mich aber wissenschaftlich nicht besonders weit und ist bezüglich Anwendung der Konzepte auf Daten ... recht knapp (lim n->oo...)
Wäre nett, wenn mir jemand eine Antwort auf meine Fragen geben könnte, am besten an meine E-Mail Adresse ([email protected]).
Gruß

Michael
Re: Lyapunoff und Hurst
20. July 2005 23:02
hi
Hab mal einen Algo entwickelt um aus einer Zeitreihe numerisch den Ljapunov zu bestimmen. Voraussetzung DGL 1 ter Ordnung. Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
http://home.arcor.de/richardon/richy2001/mathe/chaos/analytic/ana_index.htm
zu b) hier koennte auch die Autokorrelationsfunktion weiter helfen.
ciao
richy



Beitrag bearbeitet (20.07.05 23:04)
Re: Lyapunoff und Hurst
22. July 2005 01:11
Hi Michael
Habe dir per e mail geantwortet :-)
ciao richy
Re: Lyapunoff und Hurst
22. July 2005 09:31
Danke schön!